o problemă în procese stocastice?

[rat_race]

hi

ar putea nişte te rog ajută-mă rezolvarea acestei probleme?
ix (t) este un proces complet SSS, apoi dovedi că procesul de
y (t) = exp (int * j (x (t), 0, t))
SSS va fi prea plin.

care int (x (t), 0, t) reprezintă integrantă din x (t) procesul de peste intervalul de la 0 la t.

Multumesc mult

 

[m_llaa]

Hi
SSS doesnt au nici instrumentele pentru rezolvarea acesteia, apoi vom folosi WSS.Cred ca u cant a rezolva această problemă, doar încearcă să rezolve WSS.

 

[bulx]

de acord cu mai sus.
Dacă sunteţi având în vedere că x (t) este WSS, apoi prin care arată că

1.să spun este indepedent de timp şi
2.autocorelare este dependent de timp, singura diferenţă
(Dovada standarad există)

integrala poate fi demonstrat că WSS.Apoi, este necesar să demonstreze că, dacă o variabilă este WSS, sinus şi cosinus fcuntions sunt WSS, şi aţi terminat.

Cu toate acestea, dacă x (t) este doar SSS, atunci trebuie să se demonstreze că funcţia dată a invariante pdf timp, care este destul de dificil.
-B